PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRMSX с FTHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMSX с FTHSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRMSX (CRM Small Cap Value Fund) and FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CRMSX returned 9.17%/yr vs 13.92%/yr for FTHSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRMSX charges 1.17%/yr vs 0.76%/yr for FTHSX.

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и FTHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у FTHSX с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям FTHSX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.92% соответственно.

CRMSX

1 день
1.75%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
15.10%
С начала года
22.85%
1 год
32.89%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.17%

FTHSX

1 день
1.13%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
10.97%
С начала года
16.26%
1 год
26.72%
3 года*
18.60%
5 лет*
13.51%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMSX и FTHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		22.85%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		16.26%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-13.18%17.35%

Correlation

The correlation between CRMSX and FTHSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г.

0.92

The correlation between CRMSX and FTHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRIMXCRMSX с CRMAXCRMSX с TNVIXCRMSX с CRIHXCRMSX с HASCXCRMSX с AUERX
Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с IWMFTHSX с FTZIXFTHSX с FTXSXFTHSX с PSCZXFTHSX с FTVNXFTHSX с FTMSX

Доходность на риск

CRMSX vs. FTHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c FTHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMSXFTHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.89

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.81

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.01

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

10.79

-1.97

CRMSX vs. FTHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHSX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и FTHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и FTHSX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FTHSX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и FTHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMSXFTHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-37.74%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-9.42%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-24.58%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-24.58%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-37.74%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-5.59%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.62%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и FTHSX

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMSXFTHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.20%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

11.00%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

15.03%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

18.85%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

20.06%

+2.71%

Сравнение комиссий CRMSX и FTHSX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FTHSX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и FTHSX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности FTHSX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		8.72%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.47%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%

Часто задаваемые вопросы

CRMSX and FTHSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMSX has higher volatility (5.78%) compared to FTHSX (3.20%). In terms of maximum drawdown, CRMSX dropped -55.09% vs FTHSX's -37.74%.

FTHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMSX и FTHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор