PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и The Texas Fund (BIGTX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRMAX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции BIGTX немного отстают с 9.58%.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с AVEMXCRMAX с FSMDX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий CRMAX и BIGTX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.33

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.91

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.06

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

8.80

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.33

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Корреляция

Корреляция между CRMAX и BIGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и BIGTX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и BIGTX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-97.22%

+47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-11.70%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-97.22%

+69.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-97.22%

+55.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-96.18%

+86.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-18.89%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.74%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и BIGTX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.26%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.77%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

17.93%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

1,245.70%

-1,225.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

880.79%

-860.19%