PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRMAX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с FTEC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRMAX или FTEC.

Корреляция

Корреляция между CRMAX и FTEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRMAX:

-0.53

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

CRMAX:

-0.51

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

CRMAX:

0.92

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

CRMAX:

-0.24

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

CRMAX:

-0.84

FTEC:

1.39

Индекс Язвы

CRMAX:

15.43%

FTEC:

8.34%

Дневная вол-ть

CRMAX:

26.16%

FTEC:

30.04%

Макс. просадка

CRMAX:

-62.90%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

CRMAX:

-47.31%

FTEC:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: -4.09% против 19.08% соответственно.

CRMAX

С начала года

-11.27%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

-25.53%

1 год

-13.81%

5 лет

1.68%

10 лет

-4.09%

FTEC

С начала года

-8.00%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

-8.35%

1 год

11.21%

5 лет

18.78%

10 лет

19.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRMAX и FTEC

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRMAX и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг риск-скорректированной доходности CRMAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRMAX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и FTEC

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FTEC в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		0.36%0.32%0.63%0.60%1.48%0.23%0.18%0.00%0.00%2.13%0.00%0.66%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.53%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и FTEC

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и FTEC

Текущая волатильность для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) составляет 7.55%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...