Сравнение CRMAX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMAX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMAX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | -0.28% | 3.89% | 16.52% | 8.77% | -10.82% | 26.46% | 13.02% | 25.69% | -7.84% | 13.97% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.72% против 21.28% соответственно.
CRMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.72%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMAX и FTEC
CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
CRMAX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
CRMAX
FTEC
Сравнение CRMAX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMAX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.69 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.92 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.93 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMAX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CRMAX и FTEC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMAX и FTEC
Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 5.25% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CRMAX и FTEC
Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMAX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -34.95% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -16.26% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -34.95% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -34.95% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -11.53% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -5.61% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 5.27% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMAX и FTEC
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 7.84% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMAX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 8.01% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 16.40% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 27.53% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 25.11% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 24.57% | -3.97% |