PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92934R1243

CUSIP

92934R124

Эмитент

CRM

Дата выпуска

1 сент. 2004 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CRMAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CRMAX с FTEC
Популярные сравнения:
CRMAX с FTEC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) показал доход в -11.27% с начала года и -13.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMAX составила -4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

CRMAX

С начала года

-11.27%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-25.53%

1 год

-13.74%

5 лет

1.34%

10 лет

-4.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.39%-5.37%-7.80%-3.55%4.00%-11.27%
2024-1.98%5.76%3.72%-8.14%7.25%-2.22%7.55%2.03%1.57%-1.47%9.02%-17.55%2.25%
20237.12%-1.71%-3.48%-1.40%-5.08%9.09%4.12%-2.73%-7.16%-5.63%9.17%8.22%8.77%
2022-6.57%0.27%1.46%-4.58%2.35%-8.64%6.94%-1.88%-8.25%11.60%3.00%-10.14%-15.66%
20210.87%6.70%5.40%4.91%3.94%-1.16%-1.82%1.46%-3.40%4.67%-2.33%-21.63%-5.73%
2020-3.05%-10.15%-19.18%11.81%3.77%0.83%6.08%4.85%-2.22%2.37%15.08%1.27%6.85%
20198.92%6.57%0.27%3.30%-7.76%6.27%1.32%-4.00%3.17%-0.09%2.90%0.78%22.52%
20181.88%-3.04%1.32%0.98%4.03%1.55%3.06%3.63%-1.43%-10.23%2.35%-23.85%-21.37%
20170.93%0.85%-0.14%0.78%0.84%1.11%1.03%-1.43%4.01%2.52%3.30%-23.13%-11.93%
2016-6.10%0.61%7.77%1.94%2.94%-1.16%3.28%2.19%-0.30%-3.41%7.99%1.08%17.16%
2015-3.47%6.41%1.59%-1.30%2.38%-0.58%-2.08%-5.96%-5.36%5.06%2.06%-15.76%-17.48%
2014-3.40%5.04%-0.11%-0.45%0.62%4.01%-4.02%4.41%-4.33%2.07%0.55%-19.50%-16.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRMAX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CRMAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CRM Small/Mid Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.53
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: -0.17
  • За всё время: -0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CRM Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.07$0.06$0.17$0.03$0.02$0.00$0.00$0.30$0.00$0.10

Дивидендный доход

0.36%0.32%0.63%0.60%1.48%0.23%0.18%0.00%0.00%2.13%0.00%0.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRM Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CRM Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CRM Small/Mid Cap Value Fund составляет 47.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.9%10 дек. 2013 г.158123 мар. 2020 г.———
-52.49%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.953
-28%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.34214 февр. 2013 г.443
-10.52%8 мая 2006 г.2613 июн. 2006 г.8412 окт. 2006 г.110
-9.11%8 мар. 2005 г.3728 апр. 2005 г.498 июл. 2005 г.86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...