- ISIN
- US92934R1243
- CUSIP
- 92934R124
- Эмитент
- CRM
- Дата выпуска
- 1 сент. 2004 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) прибавил 25.3% с начала года. Текущая цена акции CRMAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) показал доход в 25.26% с начала года и 37.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMAX составила 11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
CRM Small/Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 16.33%
- С начала года
- 25.26%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 11.45%
- Всё время*
- 9.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRMAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.43% | 2.04% | -7.30% | 10.23% | 5.70% | 10.06% | -5.71% | 3.88% | 25.26% | ||||
| 2025 | 1.39% | -5.37% | -7.80% | -3.55% | 4.33% | 3.11% | 3.32% | 4.87% | -1.67% | 1.13% | 4.58% | 0.46% | 3.89% |
| 2024 | -1.98% | 5.76% | 3.72% | -8.14% | 7.24% | -2.22% | 7.55% | 2.03% | 1.57% | -1.47% | 9.02% | -6.04% | 16.52% |
| 2023 | 7.12% | -1.71% | -3.48% | -1.40% | -5.08% | 9.09% | 4.12% | -2.73% | -7.16% | -5.63% | 9.17% | 8.22% | 8.77% |
| 2022 | -6.57% | 0.27% | 1.46% | -4.58% | 2.35% | -8.64% | 6.94% | -1.88% | -8.25% | 11.60% | 3.00% | -4.99% | -10.82% |
| 2021 | 0.88% | 6.70% | 5.40% | 4.91% | 3.94% | -1.16% | -1.82% | 1.46% | -3.40% | 4.67% | -2.33% | 5.13% | 26.46% |
Метрики бенчмарка
CRM Small/Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.98, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2004.
- This fund captured 107.13% of S&P 500 Index gains and 103.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 107.13%
- Участие в снижении
- 103.87%
Комиссия
Комиссия CRMAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRMAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.50 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 10.58 | -0.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CRM Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $1.63 | $0.07 | $0.63 | $4.14 | $0.74 | $0.32 | $1.75 | $3.59 | $0.30 | $1.47 |
Дивидендный доход | 4.18% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRM Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CRM Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка CRM Small/Mid Cap Value Fund составляет 2.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.36%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.56%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.00%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 11mo 15d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-27.73%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.39%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 12mo | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CRMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -56.78% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.10% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -18.90% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -25.43% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -33.92% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.17% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.69% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.14% | +1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRMAX
Добавьте CRM Small/Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRMAX