PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92934R1243

CUSIP

92934R124

Эмитент

CRM

Дата выпуска

1 сент. 2004 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CRMAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Популярные сравнения:
CRMAX с FTEC
Популярные сравнения:
CRMAX с FTEC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) показал доход в -10.99% с начала года и -2.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMAX составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CRMAX

С начала года

-10.99%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-16.36%

1 год

-2.09%

3 года

2.72%

5 лет

11.98%

10 лет

6.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.39%-5.37%-7.80%-3.55%4.33%-10.99%
2024-1.98%5.76%3.72%-8.14%7.24%-2.22%7.54%2.03%1.57%-1.47%9.02%-6.03%16.53%
20237.12%-1.71%-3.48%-1.40%-5.08%9.09%4.12%-2.73%-7.16%-5.63%9.17%8.21%8.77%
2022-6.57%0.27%1.46%-4.58%2.35%-8.64%6.94%-1.88%-8.25%11.60%3.00%-4.98%-10.82%
20210.88%6.70%5.40%4.91%3.94%-1.16%-1.82%1.46%-3.40%4.67%-2.33%5.14%26.46%
2020-3.05%-10.15%-19.18%11.81%3.77%0.83%6.08%4.85%-2.22%2.37%15.08%7.13%13.03%
20198.92%6.57%0.27%3.30%-7.77%6.27%1.32%-4.00%3.17%-0.09%2.90%3.39%25.70%
20181.88%-3.04%1.32%0.98%4.04%1.55%3.06%3.63%-1.43%-10.23%2.35%-10.75%-7.83%
20170.94%0.85%-0.14%0.78%0.84%1.11%1.03%-1.43%4.00%2.52%3.30%-0.54%13.97%
2016-6.10%0.62%7.77%1.94%2.94%-1.16%3.28%2.19%-0.29%-3.41%7.99%1.08%17.16%
2015-3.47%6.41%1.59%-1.30%2.38%-0.58%-2.08%-5.96%-5.36%5.06%2.06%-5.63%-7.56%
2014-3.40%5.04%-0.11%-0.45%0.62%4.01%-4.02%4.41%-4.33%2.07%0.55%0.15%4.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRMAX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CRMAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CRM Small/Mid Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CRM Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.63$1.63$0.07$0.63$4.14$0.74$0.32$1.75$3.59$0.30$1.47$3.57

Дивидендный доход

16.93%15.07%0.63%6.41%35.31%5.87%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%24.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRM Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.14$4.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.59$3.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2014$3.57$3.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CRM Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

Текущая просадка CRM Small/Mid Cap Value Fund составляет 16.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.36%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.5323 янв. 2011 г.875
-41.56%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-28%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.23712 сент. 2012 г.338
-27.73%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.39%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.329
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...