Сравнение CRMAX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMAX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMAX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | -0.28% | 3.89% | 16.52% | 8.77% | -10.82% | 26.46% | 13.02% | 25.69% | -7.84% | 13.97% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.68% соответственно.
CRMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.72%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMAX и VMCPX
CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
CRMAX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
CRMAX
VMCPX
Сравнение CRMAX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMAX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 4.87 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CRMAX и VMCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMAX и VMCPX
Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 5.25% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CRMAX и VMCPX
Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -39.30% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -12.77% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -27.54% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -39.30% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -6.08% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -5.26% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.77% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMAX и VMCPX
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.96% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 9.67% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 17.68% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.66% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 18.91% | +1.69% |