Сравнение CRMAX с CRIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и CRIHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund	0.75%	3.89%	16.52%	8.77%	-10.82%	26.46%	13.02%	25.69%	-7.84%	13.97%
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	0.08%	-1.55%	17.72%	6.06%	-4.24%	5.91%	20.44%	12.95%	-8.43%	4.49%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью 0.08%.

CRMAX

1 день: 1.03%

1 месяц: -5.03%

С начала года: 0.75%

6 месяцев: 6.34%

1 год: 15.90%

3 года*: 9.29%

5 лет*: 5.44%

10 лет*: 9.83%

CRIHX

1 день: 0.47%

1 месяц: -4.01%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: 2.01%

1 год: 7.45%

3 года*: 6.62%

5 лет*: 3.99%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Название символа

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с CRMAX:

CRMAX с FTEC CRMAX с CRMEX CRMAX с CRMSX CRMAX с CRIMX CRMAX с BIGTX CRMAX с FSMDX CRMAX с AVEMX

Часто сравнивают с CRIHX:

CRIHX с QLEIX CRIHX с SPY CRIHX с SNOIX CRIHX с PHSWX CRIHX с ASILX CRIHX с BTPIX CRIHX с MNWIX

Сравнение комиссий CRMAX и CRIHX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX

CRM Long/Short Opportunities Fund

CRMAX

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRIHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRMAX	CRIHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	0.67	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.03	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.13	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.28	1.00	+0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.10	3.08	+1.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRIHX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRMAX	CRIHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	0.67	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.36	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.46	-0.02

Корреляция

Корреляция между CRMAX и CRIHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и CRIHX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund	5.19%	5.23%	15.07%	0.64%	6.41%	35.31%	5.86%	2.68%	18.13%	29.30%	2.13%	12.11%
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	0.00%	0.00%	8.11%	2.32%	1.55%	0.75%	8.83%	0.03%	1.75%	0.24%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и CRIHX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRMAX	CRIHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.36%	-21.33%	-28.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.79%	-9.07%	-3.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.73%	-15.87%	-11.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.81%	-7.10%	-1.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.98%	-4.15%	-3.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.46%	2.96%	+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и CRIHX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRMAX	CRIHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.82%	4.66%	+3.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.01%	9.37%	+4.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.34%	13.01%	+10.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.88%	11.10%	+8.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.60%	11.01%	+9.59%

Сравнение CRMAX с CRIHX

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и CRIHX

Сравнение доходности по годам CRMAX и CRIHX

Доходность по периодам

CRMAX

CRIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRMAX и CRIHX

Доходность на риск

CRMAX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

CRMAX

CRIHX

Сравнение CRMAX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRMAX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и CRIHX

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и CRIHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и CRIHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)