PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMEX с STRGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMEX (CRM All Cap Value Fund) and STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CRMEX returned 10.04%/yr vs 10.32%/yr for STRGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRMEX charges 1.34%/yr vs 0.84%/yr for STRGX.

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMEX показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 17.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRMEX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции STRGX немного впереди с 10.32%.

CRMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
15.40%
6 месяцев
16.74%
1 год
37.55%
3 года*
17.25%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.04%

STRGX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.93%
С начала года
17.49%
6 месяцев
16.06%
1 год
26.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMEX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		15.40%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		17.49%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Correlation

The correlation between CRMEX and STRGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2006 г.

0.92

The correlation between CRMEX and STRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRMSXCRMEX с CRIMXCRMEX с GABVXCRMEX с BIGTXCRMEX с GTSGXCRMEX с FSMDX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX

Доходность на риск

CRMEX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXSTRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.81

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.67

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.30

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

10.01

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRGX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXSTRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и STRGX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и STRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMEXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-53.50%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-7.79%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-20.88%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-21.22%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-41.35%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.63%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.03%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.56%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и STRGX

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMEXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.13%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

10.79%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

14.21%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.49%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.12%

+1.45%

Сравнение комиссий CRMEX и STRGX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии STRGX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и STRGX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности STRGX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		8.22%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.54%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Часто задаваемые вопросы

CRMEX and STRGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMEX has higher volatility (6.51%) compared to STRGX (4.13%). In terms of maximum drawdown, CRMEX dropped -53.72% vs STRGX's -53.50%.

CRMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMEX и STRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор