PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMEX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMEX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.28% соответственно.

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с FSMDXCRMEX с GABVXCRMEX с GTSGX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий CRMEX и PFSLX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.

CRMEX
CRM All Cap Value Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

CRMEX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.65

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.30

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.36

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

12.98

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.65

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.05

+0.28

Корреляция

Корреляция между CRMEX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и PFSLX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и PFSLX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMEXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-93.50%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-13.70%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-93.50%

+67.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-93.50%

+50.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-89.23%

+80.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-13.35%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.55%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и PFSLX

Текущая волатильность для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) составляет 8.57%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMEXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.60%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

18.65%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

28.15%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

475.26%

-455.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

336.39%

-315.97%