Сравнение CRMD с SHOP
CRMD (CorMedix Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CRMD returned 0.10%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 0.10% против 43.82% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам CRMD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between CRMD and SHOP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
SHOP:
$161.53B
CRMD:
$1.99
SHOP:
$1.02
CRMD:
3.91
SHOP:
122.15
CRMD:
1.77
SHOP:
17.69
CRMD:
1.66
SHOP:
12.98
CRMD:
$400.05M
SHOP:
$9.20B
CRMD:
$343.39M
SHOP:
$5.93B
CRMD:
$207.97M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
CRMD
SHOP
Сравнение CRMD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.04 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.08 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и SHOP
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -84.82% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -46.71% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -46.71% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -84.82% | +22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -84.82% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -30.46% | -53.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -28.28% | -49.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 24.67% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и SHOP
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 11.63% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 44.06% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 57.17% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 65.63% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 59.05% | +32.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и SHOP
Ни CRMD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRMD and SHOP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор