Сравнение CRMD с LLY
CRMD (CorMedix Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRMD in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CRMD returned -2.59%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -2.59% против 33.71% соответственно.
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам CRMD и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CRMD and LLY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$794.09M
LLY:
$1.03T
CRMD:
$2.10
LLY:
$28.14
CRMD:
4.07
LLY:
40.83
CRMD:
1.84
LLY:
14.28
CRMD:
1.82
LLY:
33.00
CRMD:
$400.05M
LLY:
$72.25B
CRMD:
$343.39M
LLY:
$59.75B
CRMD:
$207.97M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. LLY — Ранг доходности на риск
CRMD
LLY
Сравнение CRMD c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.14 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.32 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.33 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.23 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 1.12 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и LLY
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -68.24% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -23.64% | -38.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -34.48% | -27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -34.48% | -32.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -34.48% | -60.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | 0.00% | -82.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -19.22% | -57.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 9.49% | +32.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и LLY
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 9.55% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 27.05% | +24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.53% | 38.16% | +30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 32.54% | +44.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 30.18% | +61.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и LLY
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и LLY
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and LLY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (12.51%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор