Сравнение CRMD с LLY
CRMD (CorMedix Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRMD in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CRMD returned 0.10%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 0.10% против 32.37% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам CRMD и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CRMD and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
LLY:
$1.08T
CRMD:
$1.99
LLY:
$28.16
CRMD:
3.91
LLY:
40.73
CRMD:
1.77
LLY:
14.25
CRMD:
1.66
LLY:
32.94
CRMD:
$400.05M
LLY:
$72.25B
CRMD:
$343.39M
LLY:
$59.75B
CRMD:
$207.97M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. LLY — Ранг доходности на риск
CRMD
LLY
Сравнение CRMD c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.15 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.36 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и LLY
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -68.24% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -23.18% | -34.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -34.48% | -27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -34.48% | -28.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -34.48% | -60.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -7.18% | -77.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -19.18% | -58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 9.29% | +29.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и LLY
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 10.15% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 27.46% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 38.57% | +25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 32.56% | +44.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 30.33% | +61.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и LLY
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и LLY
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор