Сравнение CRMAX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMAX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMAX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 0.75% | 3.89% | 16.52% | 8.77% | -10.82% | 26.46% | 13.02% | 25.69% | -7.84% | 13.97% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.60% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.02% соответственно.
CRMAX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 9.83%
VEMPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMAX и VEMPX
CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
CRMAX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
CRMAX
VEMPX
Сравнение CRMAX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMAX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.02 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CRMAX и VEMPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMAX и VEMPX
Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VEMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 5.19% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок CRMAX и VEMPX
Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -41.62% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -10.25% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -36.32% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -41.62% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.56% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -8.04% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.59% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMAX и VEMPX
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.90% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.53% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 22.99% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 22.37% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 22.32% | -1.72% |