PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%-0.33%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с BIGTXCRMAX с AVEMX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий CRMAX и SWMCX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

5.68

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между CRMAX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и SWMCX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и SWMCX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-40.34%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.43%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-26.09%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-5.76%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.74%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.89%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и SWMCX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.61%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.50%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

19.09%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

18.27%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

20.77%

-0.17%