Сравнение CRMAX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMAX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMAX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 0.75% | 3.89% | 16.52% | 8.77% | -10.82% | 26.46% | 13.02% | 25.69% | -7.84% | 13.97% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.10% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRMAX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции GTSGX немного впереди с 10.17%.
CRMAX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 9.83%
GTSGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMAX и GTSGX
CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
CRMAX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
CRMAX
GTSGX
Сравнение CRMAX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMAX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.08 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.26 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.14 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.41 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.08 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CRMAX и GTSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMAX и GTSGX
Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности GTSGX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 5.19% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.51% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок CRMAX и GTSGX
Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -73.82% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.99% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -21.94% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -38.25% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -9.77% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -29.79% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.11% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMAX и GTSGX
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.70% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 10.17% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 19.05% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.36% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 18.01% | +2.59% |