PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMAX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMAX (CRM Small/Mid Cap Value Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CRMAX returned 11.00%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CRMAX charges 1.19%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции CRMAX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.00% против 10.36% соответственно.

CRMAX

1 день
-1.34%
1 месяц
6.46%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.67%
1 год
35.96%
3 года*
16.12%
5 лет*
6.89%
10 лет*
11.00%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMAX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		17.21%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between CRMAX and GTSGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2004 г.

0.89

The correlation between CRMAX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с SMDIXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с VMCPXCRMAX с CRIHX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

CRMAX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.05

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.03

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.06

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

-0.16

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.05

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.15

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и GTSGX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMAXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-73.82%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.99%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-19.63%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-21.94%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-38.25%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-7.89%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-29.69%

+21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.86%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и GTSGX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMAXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

3.93%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

10.11%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

14.70%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.43%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

18.07%

+2.67%

Сравнение комиссий CRMAX и GTSGX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и GTSGX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		4.46%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

CRMAX and GTSGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMAX has higher volatility (6.74%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, CRMAX dropped -49.36% vs GTSGX's -73.82%.

CRMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMAX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор