Сравнение CRMAX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMAX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMAX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | -0.28% | 3.89% | 16.52% | 8.77% | -10.82% | 26.46% | 13.02% | 25.69% | -7.84% | 13.97% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.35% соответственно.
CRMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.72%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMAX и AVEMX
CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
CRMAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
CRMAX
AVEMX
Сравнение CRMAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMAX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 1.48 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CRMAX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMAX и AVEMX
Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 5.25% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок CRMAX и AVEMX
Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -59.76% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -13.42% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -18.64% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -39.76% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -7.28% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -8.63% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 5.53% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMAX и AVEMX
CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.67% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 13.27% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 21.06% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.46% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 18.47% | +2.13% |