PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с PAVE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, CRM returned -8.47%/yr vs 18.54%/yr for PAVE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -42.04%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.22%.

CRM

1 день
-0.43%
1 месяц
-14.95%
С начала года
-42.04%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-43.19%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
7.07%

PAVE

1 день
1.04%
1 месяц
6.32%
С начала года
22.22%
6 месяцев
19.45%
1 год
36.66%
3 года*
25.73%
5 лет*
18.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-42.04%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%23.21%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.22%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between CRM and PAVE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.37

The correlation between CRM and PAVE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

CRM vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.88

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.64

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.09

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

11.23

-13.19

CRM vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и PAVE

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-44.08%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-11.91%

-32.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-26.23%

-32.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-26.23%

-32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.94%

-1.40%

-56.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-6.21%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.09%

3.27%

+18.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и PAVE

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

7.04%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

15.92%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

19.60%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

21.66%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.39%

24.39%

+11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и PAVE

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PAVE в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		1.12%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

CRM and PAVE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.32%) compared to PAVE (7.04%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор