Сравнение CRM с OKTA
CRM (Salesforce, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, OKTA in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CRM returned -6.82%/yr vs -12.47%/yr for OKTA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 48.71%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 20.27% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between CRM and OKTA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between CRM and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
OKTA:
$20.66B
CRM:
$8.59
OKTA:
$0.96
CRM:
19.31
OKTA:
120.69
CRM:
0.04
OKTA:
0.18
CRM:
3.62
OKTA:
9.36
CRM:
4.22
OKTA:
3.00K
CRM:
$42.83B
OKTA:
$2.23B
CRM:
$33.25B
OKTA:
$1.73B
CRM:
$12.32B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. OKTA — Ранг доходности на риск
CRM
OKTA
Сравнение CRM c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.43 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 1.02 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и OKTA
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -84.57% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -37.75% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -50.57% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -83.43% | +24.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -60.14% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -38.27% | +22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 15.82% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и OKTA
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.76%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 32.92% | -16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 48.12% | -16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 54.65% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 57.50% | -20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 53.99% | -18.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и OKTA
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как OKTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и OKTA
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and OKTA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор