Сравнение CRM с CHPY
CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CRM returned -33.73% vs 94.68% for CHPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 60.48%.
CRM
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.16%
- 6 месяцев
- -24.42%
- С начала года
- -35.21%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -8.61%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 7.88%
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -35.21% | -1.80% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 60.48% | 56.76% |
Correlation
The correlation between CRM and CHPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.03 |
The correlation between CRM and CHPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CRM
CHPY
Сравнение CRM c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.21 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 21.47 | -22.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и CHPY
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -18.27% | -52.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -18.27% | -25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -18.27% | -34.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -2.53% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.47% | 4.42% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и CHPY
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 11.82%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 17.86% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 31.45% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 35.80% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 37.86% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 37.86% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и CHPY
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.00% | 0.63% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CRM and CHPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (17.86%) compared to CRM (11.82%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs CHPY's -18.27%.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор