PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, CRM returned -8.32%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

CRM

1 день
3.40%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-34.48%
1 год
-32.49%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
7.97%

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и CHPS

2026 (YTD)202520242023
CRM
Salesforce, Inc.		-34.48%-20.25%27.76%15.78%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between CRM and CHPS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.23

The correlation between CRM and CHPS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

CRM vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
3.20

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.33

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

6.42

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

23.71

-25.10

CRM vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и CHPS

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-39.44%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-21.52%

-22.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-39.44%

-19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.46%

-21.52%

-30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-9.15%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.35%

5.82%

+17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и CHPS

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 11.91%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

21.77%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

38.10%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

43.24%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.41%

36.55%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

36.55%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и CHPS

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRM and CHPS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор