PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.22% соответственно.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-37.22%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CRM and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CRM and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$144.49B

BRK-B:

$1.06T

EPS

CRM:

$8.59

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CRM:

19.31

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

CRM:

3.62

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

CRM:

4.22

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CRM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.02

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
0.08

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.01

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.02

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-0.05

-1.73

CRM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и BRK-B

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-53.86%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-9.42%

-29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-14.95%

-39.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-26.58%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-29.57%

-29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-9.36%

-44.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-11.07%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

4.53%

+16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и BRK-B

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

3.95%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

10.78%

+20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

14.38%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

17.12%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

19.44%

+15.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и BRK-B

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
11.13B
93.68B
(CRM) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
28.8%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор