Сравнение CRL с CI
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRL in Diagnostics & Research, CI in Healthcare Plans. Over the past 10 years, CRL returned 8.21%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.60% соответственно.
CRL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 8.21%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам CRL и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.54% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between CRL and CI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between CRL and CI shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$9.13B
CI:
$76.46B
CRL:
-$3.75
CI:
$23.59
CRL:
2.28
CI:
0.28
CRL:
3.10
CI:
1.81
CRL:
$4.03B
CI:
$277.94B
CRL:
$1.00B
CI:
$19.38B
CRL:
$737.05M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. CI — Ранг доходности на риск
CRL
CI
Сравнение CRL c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.20 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.36 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.16 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.20 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и CI
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -84.34% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -26.54% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -32.10% | -31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -32.10% | -46.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -42.47% | -35.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -18.18% | -41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -18.82% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 14.53% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и CI
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 9.33% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.88% | 18.86% | +16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 33.24% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 28.42% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 30.76% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и CI
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и CI
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and CI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.68%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs CI's -84.34%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор