PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRK с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRK (Comstock Resources, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CRK returned 13.13%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Resources, Inc. (CRK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRK показывает доходность -40.34%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции CRK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.13% против 25.62% соответственно.

CRK

1 день
4.54%
1 месяц
-20.20%
С начала года
-40.34%
6 месяцев
-48.45%
1 год
-41.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
19.65%
10 лет*
13.13%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRK и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRK
Comstock Resources, Inc.		-40.34%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CRK and VGT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.29

The correlation between CRK and VGT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Resources, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с ARCRK с USOCRK с UGICRK с ARLPCRK с BSMCRK с UNG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CRK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRKVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.85

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.54

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.57

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

11.41

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRKVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

2.85

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.04

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.68

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CRK и VGT

Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-54.63%

-44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.12%

-16.40%

-40.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.12%

-27.23%

-29.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.25%

-35.07%

-29.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-35.07%

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.44%

-2.35%

-94.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.62%

-7.95%

-54.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.19%

5.13%

+31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRK и VGT

Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

6.51%

+13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

16.09%

+26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.42%

20.55%

+37.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.18%

25.17%

+33.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.66%

24.60%

+44.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRK и VGT

CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CRK and VGT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRK has higher volatility (20.06%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRK и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор