Сравнение CRK с VGT
CRK (Comstock Resources, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CRK returned 12.92%/yr vs 24.33%/yr for VGT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRK и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRK показывает доходность -42.45%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 20.30%. За последние 10 лет акции CRK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.92% против 24.33% соответственно.
CRK
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -37.02%
- С начала года
- -42.45%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.92%
VGT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 24.33%
Сравнение доходности по годам CRK и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | -42.45% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.30% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CRK and VGT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between CRK and VGT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRK vs. VGT — Ранг доходности на риск
CRK
VGT
Сравнение CRK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Resources, Inc. (CRK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRK | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.99 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.68 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRK и VGT
Максимальная просадка CRK за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRK и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -54.63% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -16.40% | -37.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -27.23% | -31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.25% | -35.07% | -29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -35.07% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.57% | -9.97% | -86.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.72% | -7.95% | -54.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 5.73% | +25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRK и VGT
Comstock Resources, Inc. (CRK) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что CRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 8.39% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 19.51% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.79% | 23.47% | +33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.15% | 25.70% | +32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.02% | 24.81% | +43.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRK и VGT
CRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CRK and VGT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (11.35%) compared to VGT (8.39%). In terms of maximum drawdown, CRK dropped -99.32% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRK и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор