PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIMX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIMX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

CRIMX управляется CRM. Фонд был запущен 6 янв. 1998 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIMX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		0.60%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, CRIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции CRIMX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.81% соответственно.

CRIMX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.69%
1 год
16.02%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.92%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с CRMSXCRIMX с CRMAXCRIMX с CRIHXCRIMX с GTSGX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий CRIMX и FSMDX

CRIMX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

CRIMX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIMXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

5.73

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIMX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIMX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIMXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между CRIMX и FSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIMX и FSMDX

Дивидендная доходность CRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.91%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CRIMX и FSMDX

Максимальная просадка CRIMX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIMX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIMXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-40.35%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.42%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-26.07%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-40.35%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-5.74%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-5.00%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.89%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIMX и FSMDX

CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CRIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIMXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.58%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.50%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

19.10%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.27%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

19.30%

-0.38%