PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с QQQH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both funds - CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 5 years, CRF returned 9.57%/yr vs 8.74%/yr for QQQH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CRF charges 1.84%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности CRF и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 6.04%.

CRF

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.58%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.48%

QQQH

1 день
0.43%
1 месяц
0.39%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.03%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и QQQH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.31%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%1.48%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.04%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.47%

Correlation

The correlation between CRF and QQQH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.47

The correlation between CRF and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNC
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

CRF vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRFQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.66

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.25

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.46

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

10.33

-7.74

CRF vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQH равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRF и QQQH

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-31.24%

-49.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-6.96%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-15.18%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-31.24%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.75%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-8.24%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

1.65%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и QQQH

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеют волатильность 4.16% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.05%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

8.20%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

10.32%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

13.28%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

13.42%

+12.44%

Сравнение комиссий CRF и QQQH

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и QQQH

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.63%, что больше доходности QQQH в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.63%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.89%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRF and QQQH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRF has higher volatility (4.16%) compared to QQQH (4.05%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs QQQH's -31.24%.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор