PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.97% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AMDYCRF с AGNCCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий CRF и MEIFX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

CRF vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.47

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.81

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.74

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.44

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.47

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.52

-0.47

Корреляция

Корреляция между CRF и MEIFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и MEIFX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CRF и MEIFX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-54.37%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-8.99%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-23.54%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-28.67%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-5.84%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-7.76%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.06%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и MEIFX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.99%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

7.32%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

14.98%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

15.95%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

17.96%

+7.90%