PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Baron Partners Fund (BPTRX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-7.92%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.23% против 23.71% соответственно.

CRF

1 день
0.14%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.86%
1 год
19.02%
3 года*
17.22%
5 лет*
5.95%
10 лет*
11.23%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий CRF и BPTRX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
BPTRX
Baron Partners Fund

Доходность на риск

CRF vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.34

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.93

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

10.54

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.26

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.55

-0.50

Корреляция

Корреляция между CRF и BPTRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и BPTRX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.91%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок CRF и BPTRX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-64.11%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.90%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-49.87%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-51.26%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-8.27%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-13.82%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.11%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и BPTRX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.83%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

22.21%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

33.35%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

33.89%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

32.72%

-6.87%