Сравнение CREEX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 2.58% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -5.35% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 5.00% против 8.95% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 5.00%
CBALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и CBALX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
CREEX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CREEX
CBALX
Сравнение CREEX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.88 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.31 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.82 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.88 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и CBALX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и CBALX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности CBALX в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.11% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.86% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и CBALX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -34.53% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -7.87% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -20.91% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -22.73% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -6.56% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -5.34% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.84% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и CBALX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.14% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 6.15% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 11.45% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 11.05% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 11.30% | +9.36% |