Сравнение CREEX с CBALX
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - CREEX is a REIT fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CREEX returned 5.89%/yr vs 10.22%/yr for CBALX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CREEX charges 1.01%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.
Доходность
Сравнение доходности CREEX и CBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.22% соответственно.
CREEX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 5.89%
CBALX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам CREEX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 13.56% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 5.48% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Correlation
The correlation between CREEX and CBALX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between CREEX and CBALX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREEX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CREEX
CBALX
Сравнение CREEX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CREEX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.58 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 10.75 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CREEX и CBALX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и CBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREEX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -34.53% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -6.63% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -12.06% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -20.91% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -22.73% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.26% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -5.30% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.59% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и CBALX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREEX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.69% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 7.10% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 8.81% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 11.17% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 11.39% | +9.31% |
Сравнение комиссий CREEX и CBALX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и CBALX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности CBALX в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.22% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 3.83% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
Часто задаваемые вопросы
CREEX and CBALX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CREEX has higher volatility (4.82%) compared to CBALX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CREEX dropped -70.78% vs CBALX's -34.53%.
CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREEX и CBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор