PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19765P5474
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска4 апр. 1994 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаНедвижимость

Комиссия

Комиссия Columbia Real Estate Equity Fund составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CREEX

Columbia Real Estate Equity Fund

Популярные сравнения: CREEX с VGSLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Real Estate Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,356.82%
1,077.92%
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Real Estate Equity Fund показал доход в -0.79% с начала года и 13.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Real Estate Equity Fund составила 6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.79%10.16%
1 месяц3.51%3.47%
6 месяцев16.18%22.20%
1 год13.91%30.45%
5 лет (среднегодовая)5.33%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.77%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.16%1.34%
2023-3.45%-6.04%-4.64%11.23%10.31%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund
0.89
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Columbia Real Estate Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.89
2.79
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Real Estate Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.20$3.26$0.68$1.05$0.92$1.66$1.00$2.17$0.73$1.32$0.80$1.27

Дивидендный доход

31.90%32.33%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%15.47%4.75%8.59%5.04%9.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Real Estate Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.98
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.55
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.52
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.29
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.86
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.58
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.52
2013$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-13.54%
0
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Real Estate Equity Fund показал максимальную просадку в 70.78%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Real Estate Equity Fund составляет 13.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.78%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.97724 янв. 2013 г.1498
-41.42%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27019 апр. 2021 г.295
-31.16%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-25%2 янв. 1998 г.2008 окт. 1998 г.46225 июл. 2000 г.662
-19.45%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.22816 июл. 2014 г.290

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Real Estate Equity Fund составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.60%
2.80%
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)