PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19765P5474

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

4 апр. 1994 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия CREEX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CREEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CREEX с VGSLX
Популярные сравнения:
CREEX с VGSLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Real Estate Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,479.88%
1,229.58%
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Real Estate Equity Fund показал доход в 6.85% с начала года и 8.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Real Estate Equity Fund составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CREEX

С начала года

6.85%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

10.25%

1 год

8.25%

5 лет

5.29%

10 лет

5.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CREEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.16%1.34%2.14%-7.58%4.54%2.61%6.71%6.77%2.90%-2.64%4.16%6.85%
202310.64%-4.07%-1.21%1.74%-3.51%4.65%1.63%-3.45%-6.04%-4.64%11.22%10.31%16.21%
2022-8.45%-4.28%6.65%-4.54%-5.51%-7.32%9.93%-5.90%-11.48%4.60%5.68%-5.17%-25.00%
2021-1.14%2.79%4.12%8.09%0.50%3.90%5.95%2.18%-6.35%7.56%-0.52%9.53%41.91%
20201.81%-7.68%-17.27%7.51%1.92%2.13%6.43%-0.89%-3.42%-1.86%6.98%3.63%-3.54%
201910.66%2.09%3.78%-0.28%0.78%1.00%1.42%4.26%2.42%0.99%-0.46%-0.90%28.40%
2018-3.13%-7.05%3.86%1.07%2.35%4.12%0.82%2.65%-3.07%-3.95%4.03%-8.09%-7.20%
2017-0.26%3.71%-2.19%0.65%0.38%1.39%0.76%-0.00%-0.51%-0.25%1.66%-0.03%5.32%
2016-3.85%-0.14%9.84%-3.30%2.25%7.69%3.26%-3.79%-1.89%-5.38%-2.65%4.33%5.20%
20155.69%-3.02%1.42%-5.80%0.26%-3.98%6.03%-5.82%2.97%6.17%-0.45%2.12%4.62%
20143.00%5.60%1.11%3.16%2.45%1.01%-0.33%2.66%-5.72%10.39%1.38%2.11%29.42%
20132.71%1.02%2.74%6.75%-6.07%-2.27%0.54%-7.41%2.99%5.04%-5.41%0.43%-0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CREEX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CREEX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CREEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CREEX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.562.10
Коэффициент Сортино CREEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.852.80
Коэффициент Омега CREEX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.39
Коэффициент Кальмара CREEX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.423.09
Коэффициент Мартина CREEX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.1213.49
CREEX
^GSPC

Columbia Real Estate Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
2.10
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Real Estate Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$3.26$0.68$1.05$0.92$1.66$1.00$2.17$0.73$1.32$0.80$1.37

Дивидендный доход

10.19%32.33%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%15.47%4.75%8.59%5.04%10.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Real Estate Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.00
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.98$3.26
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.68
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.55$1.05
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.52$0.92
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.29$1.66
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.86$2.17
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32$0.73
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.58$1.32
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.52$0.80
2013$0.05$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.05$1.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.24%
-2.62%
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Real Estate Equity Fund показал максимальную просадку в 70.78%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Real Estate Equity Fund составляет 9.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.78%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.97724 янв. 2013 г.1498
-41.42%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27019 апр. 2021 г.295
-31.16%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.48013 сент. 2024 г.678
-25%2 янв. 1998 г.2008 окт. 1998 г.46225 июл. 2000 г.662
-18.89%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Real Estate Equity Fund составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.40%
3.79%
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab