PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19765P5474
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска4 апр. 1994 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаНедвижимость

Комиссия

Комиссия CREEX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CREEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CREEX с VGSLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Real Estate Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.85%
15.77%
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Real Estate Equity Fund показал доход в 13.36% с начала года и 33.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Real Estate Equity Fund составила 7.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.36%22.85%
1 месяц-1.76%4.16%
6 месяцев22.85%15.77%
1 год33.59%35.40%
5 лет (среднегодовая)6.18%14.46%
10 лет (среднегодовая)7.54%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CREEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.16%1.34%2.14%-7.59%4.54%2.61%6.71%6.77%2.90%13.36%
202310.64%-4.07%-1.21%1.74%-3.51%4.65%1.63%-3.45%-6.04%-4.64%11.23%10.31%16.21%
2022-8.45%-4.28%6.65%-4.54%-5.51%-7.32%9.93%-5.90%-11.47%4.59%5.69%-5.17%-25.00%
2021-1.13%2.79%4.12%8.09%0.50%3.90%5.95%2.18%-6.35%7.56%-0.52%9.53%41.91%
20201.81%-7.68%-17.27%7.51%1.92%2.13%6.43%-0.89%-3.42%-1.86%6.98%3.63%-3.54%
201910.66%2.09%3.78%-0.28%0.78%1.00%1.42%4.26%2.42%0.99%-0.46%-0.90%28.40%
2018-3.13%-7.05%3.86%1.07%2.35%4.12%0.82%2.65%-3.07%-3.95%4.03%-8.09%-7.21%
2017-0.26%3.71%-2.19%0.65%0.38%1.39%0.76%-0.00%-0.51%-0.25%1.66%-0.03%5.32%
2016-3.85%-0.14%9.84%-3.30%2.25%7.69%3.26%-3.79%-1.89%-5.38%-2.65%4.33%5.20%
20155.69%-3.02%1.42%-5.80%0.26%-3.98%6.03%-5.82%2.97%6.17%-0.45%2.12%4.62%
20143.00%5.60%1.11%3.15%2.45%1.01%-0.33%2.66%-5.72%10.39%1.38%2.11%29.42%
20132.71%1.02%2.73%6.75%-6.07%-2.94%0.54%-7.41%2.99%5.04%-5.41%0.43%-0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CREEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CREEX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CREEX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CREEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CREEX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CREEX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CREEX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CREEX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CREEX, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.98

Коэффициент Шарпа

Columbia Real Estate Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.85
2.78
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Real Estate Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 28.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.22$3.26$0.68$1.05$0.92$1.66$1.00$2.17$0.73$1.32$0.80$1.27

Дивидендный доход

28.81%32.33%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%15.47%4.75%8.59%5.04%9.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Real Estate Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.98$3.26
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.68
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.55$1.05
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.52$0.92
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.29$1.66
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.86$2.17
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32$0.73
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.58$1.32
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.52$0.80
2013$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.05$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.19%
0
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Real Estate Equity Fund показал максимальную просадку в 70.78%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Real Estate Equity Fund составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.78%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.97724 янв. 2013 г.1498
-41.42%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27019 апр. 2021 г.295
-31.16%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.48013 сент. 2024 г.678
-25%2 янв. 1998 г.2008 окт. 1998 г.46225 июл. 2000 г.662
-19.45%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.22816 июл. 2014 г.290

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Real Estate Equity Fund составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.86%
2.86%
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)