Сравнение CREEX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 4.31% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CREEX показывает доходность 4.31%, а SOAAX немного выше – 4.51%. За последние 10 лет акции CREEX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.43% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.17%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и SOAAX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
CREEX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
CREEX
SOAAX
Сравнение CREEX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.25 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.45 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и SOAAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и SOAAX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.01% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и SOAAX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -78.19% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.64% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -36.03% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -41.24% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -12.58% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -14.68% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и SOAAX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеют волатильность 4.67% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.48% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.93% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 16.45% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.25% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 19.72% | +0.94% |