Сравнение CREEX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 2.58% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.40% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 5.00% против 5.43% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 5.00%
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и FSREX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
CREEX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
CREEX
FSREX
Сравнение CREEX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.96 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.70 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.14 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 10.21 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.96 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и FSREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и FSREX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FSREX в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.11% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.69% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и FSREX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -32.02% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -2.90% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -15.22% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -32.02% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -1.76% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -2.57% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.61% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и FSREX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что CREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.06% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 1.67% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 3.02% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 4.80% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 7.89% | +12.77% |