Сравнение CRED с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и iShares Global REIT ETF (REET).
CRED и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRED и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.77% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.99% | 7.97% | 2.65% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.99%.
CRED
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REET
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и REET
CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Доходность на риск
CRED vs. REET — Ранг доходности на риск
CRED
REET
Сравнение CRED c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.78 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 3.22 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CRED и REET составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и REET
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности REET в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.86% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.59% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и REET
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -44.59% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.04% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.84% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.90% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.85% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и REET
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.52%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.82% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.34% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 15.11% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.91% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.82% | -2.45% |