Сравнение CRED с NJNK
CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while NJNK is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia. CRED is passively managed, while NJNK is actively managed. Over the past year, CRED returned 10.40% vs 6.85% for NJNK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CRED charges 0.33%/yr vs 0.46%/yr for NJNK.
Доходность
Сравнение доходности CRED и NJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у NJNK с доходностью 1.50%.
CRED
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRED и NJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 14.06% | -2.30% | -3.74% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 9.03% | 0.62% |
Correlation
The correlation between CRED and NJNK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED vs. NJNK — Ранг доходности на риск
CRED
NJNK
Сравнение CRED c NJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | NJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.61 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 10.86 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.33 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CRED и NJNK
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что больше максимальной просадки NJNK в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и NJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -4.48% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -2.63% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.14% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -0.49% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.63% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и NJNK
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CRED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.41% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 3.11% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 4.00% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 4.80% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 4.80% | +11.46% |
Сравнение комиссий CRED и NJNK
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NJNK в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и NJNK
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности NJNK в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.46% | 5.50% | 4.82% | 2.72% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRED and NJNK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRED has higher volatility (4.05%) compared to NJNK (1.41%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs NJNK's -4.48%.
On 1-year performance, CRED leads with 10.40% vs 6.85% for NJNK. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, NJNK has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRED has performed better with a 10.40% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.46% for NJNK.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 4.46% for CRED.
CRED is categorized as REIT, while NJNK is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.46% for NJNK.
NJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRED и NJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор