PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с GQRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds - CRED tracks the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross while GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 10.84%/yr for GQRE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CRED charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности CRED и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 8.29%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и GQRE

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.92%

Correlation

The correlation between CRED and GQRE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between CRED and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRED и GQRE

Секторы
CRED
GQRE

Недвижимость

99.3%
87.9%

Финансовые услуги

0.5%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Недвижимость

CRED
99.3%
GQRE
87.9%

Финансовые услуги

CRED
0.5%
GQRE
2.0%

Сырьевые материалы

CRED

-

GQRE
0.0%

Коммуникационные услуги

CRED

-

GQRE
0.5%

Потребительский циклический сектор

CRED

-

GQRE
1.0%

Потребительский защитный сектор

CRED

-

GQRE
0.5%

Энергетика

CRED

-

GQRE

-

Здравоохранение

CRED

-

GQRE
0.6%

Промышленность

CRED

-

GQRE
0.2%

Технологии

CRED

-

GQRE
0.8%

Коммунальные услуги

CRED

-

GQRE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQ
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

CRED vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.10

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.55

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

4.80

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CRED и GQRE

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-41.87%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.15%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-16.17%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.58%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.23%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.66%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и GQRE

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CRED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.56%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.80%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.66%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.46%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.66%

-1.40%

Сравнение комиссий CRED и GQRE

CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и GQRE

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности GQRE в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Часто задаваемые вопросы

CRED and GQRE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRED has higher volatility (4.05%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs GQRE's -41.87%.

On 3-year performance, GQRE leads with 10.84% vs 9.71% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GQRE has performed better with a 10.84% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.32% for GQRE.

CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). They also come from different issuers: Columbia and Northern Trust. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.45% for GQRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор