PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с FPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. CRED is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 9.98%/yr for FPRO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CRED charges 0.33%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности CRED и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у FPRO с доходностью 11.75%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPRO

1 день
1.62%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.31%
1 год
11.65%
3 года*
9.98%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и FPRO

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		11.75%2.60%5.63%10.76%

Correlation

The correlation between CRED and FPRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.95

The correlation between CRED and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRED и FPRO

Секторы
CRED
FPRO

Недвижимость

99.3%
99.4%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CRED
99.3%
FPRO
99.4%

Финансовые услуги

CRED
0.5%
FPRO

-

Сырьевые материалы

CRED

-

FPRO

-

Коммуникационные услуги

CRED

-

FPRO
0.6%

Потребительский циклический сектор

CRED

-

FPRO

-

Потребительский защитный сектор

CRED

-

FPRO

-

Энергетика

CRED

-

FPRO

-

Здравоохранение

CRED

-

FPRO

-

Промышленность

CRED

-

FPRO

-

Технологии

CRED

-

FPRO

-

Коммунальные услуги

CRED

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQ
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

CRED vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.89

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.28

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.52

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

4.37

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPRO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CRED и FPRO

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-32.81%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.67%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-16.83%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.15%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-12.65%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.67%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и FPRO

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 4.05% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.25%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

13.19%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.64%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.38%

-2.12%

Сравнение комиссий CRED и FPRO

CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и FPRO

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FPRO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.53%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CRED and FPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRED has higher volatility (4.05%) compared to FPRO (3.91%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs FPRO's -32.81%.

On 3-year performance, FPRO leads with 9.98% vs 9.71% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPRO has performed better with a 9.98% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.53% for FPRO.

They also come from different issuers: Columbia and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.59% for FPRO.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор