Сравнение CRED с DFGR
CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. CRED is passively managed, while DFGR is actively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 9.67%/yr for DFGR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CRED charges 0.33%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.
Доходность
Сравнение доходности CRED и DFGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 9.12%.
CRED
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGR
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRED и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 14.06% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 9.12% | 7.65% | 1.89% | 9.82% |
Correlation
The correlation between CRED and DFGR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between CRED and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CRED и DFGR
Секторы
CRED
DFGR
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
CRED
DFGR
Финансовые услуги
CRED
DFGR
Сырьевые материалы
CRED
-
DFGR
-
Коммуникационные услуги
CRED
-
DFGR
Потребительский циклический сектор
CRED
-
DFGR
Потребительский защитный сектор
CRED
-
DFGR
Энергетика
CRED
-
DFGR
Здравоохранение
CRED
-
DFGR
Промышленность
CRED
-
DFGR
Технологии
CRED
-
DFGR
Коммунальные услуги
CRED
-
DFGR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED vs. DFGR — Ранг доходности на риск
CRED
DFGR
Сравнение CRED c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4.62 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRED и DFGR
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и DFGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -21.28% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.15% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -17.57% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.41% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -6.30% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.58% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и DFGR
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 4.05% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.88% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.85% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 11.92% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.43% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.43% | +0.83% |
Сравнение комиссий CRED и DFGR
CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и DFGR
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DFGR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.46% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.90% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CRED and DFGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CRED has higher volatility (4.05%) compared to DFGR (3.88%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs DFGR's -21.28%.
On 3-year performance, CRED leads with 9.71% vs 9.67% for DFGR. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRED has performed better with a 9.71% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for CRED.
CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.90% for DFGR.
They also come from different issuers: Columbia and Dimensional. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.22% for DFGR.
DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRED и DFGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор