Сравнение CRED с BLDG
CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. CRED is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 3 years, CRED returned 10.14%/yr vs 10.82%/yr for BLDG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRED charges 0.33%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности CRED и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 10.88%.
CRED
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRED и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 15.61% | -2.30% | 5.21% | 12.70% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 10.88% | 4.26% | 8.18% | 8.68% |
Correlation
The correlation between CRED and BLDG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between CRED and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED vs. BLDG — Ранг доходности на риск
CRED
BLDG
Сравнение CRED c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRED | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 4.88 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRED и BLDG
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -27.25% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -10.08% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -18.57% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.83% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -9.14% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.87% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и BLDG
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеют волатильность 4.78% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.61% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.06% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 11.58% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.28% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.55% | +0.71% |
Сравнение комиссий CRED и BLDG
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и BLDG
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BLDG в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.30% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.55% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRED and BLDG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRED has higher volatility (4.78%) compared to BLDG (4.61%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs BLDG's -27.25%.
On 3-year performance, BLDG leads with 10.82% vs 10.14% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BLDG has performed better with a 10.82% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.55% for CRED.
They also come from different issuers: Columbia and Cambria. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.59% for BLDG.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRED и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор