Сравнение CRDT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CRDT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -1.72% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
CRDT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и VTI
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CRDT vs. VTI — Ранг доходности на риск
CRDT
VTI
Сравнение CRDT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.94 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.47 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.53 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.16 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.94 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и VTI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и VTI
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.86% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и VTI
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -55.45% | +45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -8.92% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -5.39% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -8.08% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.62% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и VTI
Текущая волатильность для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что CRDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.41% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 9.75% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 19.02% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 17.40% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 18.28% | -11.62% |