Сравнение CRDT с VNLA
CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. CRDT is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past year, CRDT returned 3.19% vs 4.75% for VNLA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CRDT charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и VNLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.49%.
CRDT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDT и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.61% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.49% | 5.45% | 6.41% | 3.66% |
Correlation
The correlation between CRDT and VNLA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов CRDT и VNLA
Секторы
CRDT
VNLA
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
CRDT
VNLA
-
Потребительский циклический сектор
CRDT
VNLA
-
Финансовые услуги
CRDT
VNLA
-
Сырьевые материалы
CRDT
-
VNLA
-
Коммуникационные услуги
CRDT
-
VNLA
-
Потребительский защитный сектор
CRDT
-
VNLA
-
Энергетика
CRDT
-
VNLA
Здравоохранение
CRDT
-
VNLA
-
Промышленность
CRDT
-
VNLA
Технологии
CRDT
-
VNLA
-
Коммунальные услуги
CRDT
-
VNLA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDT vs. VNLA — Ранг доходности на риск
CRDT
VNLA
Сравнение CRDT c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 3.58 | -2.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 11.15 | -10.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 57.33 | -56.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 7.55 | -7.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.10 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и VNLA
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и VNLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDT | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -4.49% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -0.43% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.23% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.08% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и VNLA
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDT | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.18% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 0.46% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 0.63% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 1.04% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 1.42% | +5.65% |
Сравнение комиссий CRDT и VNLA
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и VNLA
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VNLA в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.23% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.78% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CRDT and VNLA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDT has higher volatility (3.86%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs VNLA's -4.49%.
On 1-year performance, VNLA leads with 4.75% vs 3.19% for CRDT. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNLA has performed better with a 4.75% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.
CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 4.78% for VNLA.
CRDT is categorized as Multisector Bonds, while VNLA is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for CRDT and 0.23% for VNLA.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDT и VNLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор