Сравнение CRDT с IBHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).
CRDT и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и IBHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и IBHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -1.72% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.54% | 6.60% | 8.55% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 0.54%.
CRDT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и IBHF
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.
Доходность на риск
CRDT vs. IBHF — Ранг доходности на риск
CRDT
IBHF
Сравнение CRDT c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | IBHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.89 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 2.78 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.47 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.34 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 15.65 | -16.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.89 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.85 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и IBHF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и IBHF
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности IBHF в 6.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.86% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.64% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и IBHF
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и IBHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -11.19% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -1.83% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.14% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -1.84% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 0.36% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и IBHF
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.58% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.12% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 2.95% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.80% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.74% | +0.92% |