PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDT с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDT с IBHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify, while IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CRDT returned 3.19% vs 4.48% for IBHF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CRDT charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for IBHF.

Доходность

Сравнение доходности CRDT и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.32%.

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHF

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.48%
3 года*
7.30%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDT и IBHF

2026 (YTD)202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.32%6.60%8.55%5.98%

Correlation

The correlation between CRDT and IBHF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов CRDT и IBHF

Секторы
CRDT
IBHF

Недвижимость

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CRDT
7.0%
IBHF

-

Потребительский циклический сектор

CRDT
0.5%
IBHF

-

Финансовые услуги

CRDT
0.5%
IBHF

-

Сырьевые материалы

CRDT

-

IBHF

-

Коммуникационные услуги

CRDT

-

IBHF

-

Потребительский защитный сектор

CRDT

-

IBHF

-

Энергетика

CRDT

-

IBHF
100.0%

Здравоохранение

CRDT

-

IBHF

-

Промышленность

CRDT

-

IBHF

-

Технологии

CRDT

-

IBHF

-

Коммунальные услуги

CRDT

-

IBHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Opportunistic Income ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с BUCKCRDT с AGGCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO
Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ

Доходность на риск

CRDT vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDT c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDTIBHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.23

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.90

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

6.76

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

21.83

-20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDT vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IBHF равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDTIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.23

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CRDT и IBHF

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и IBHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDTIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.80%

-11.19%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-0.67%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.67%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.80%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.21%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и IBHF

Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDTIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

0.72%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

1.20%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

2.03%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

5.80%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

5.66%

+1.41%

Сравнение комиссий CRDT и IBHF

CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и IBHF

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности IBHF в 6.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%0.00%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.55%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Часто задаваемые вопросы

CRDT and IBHF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to IBHF (0.72%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs IBHF's -11.19%.

On 1-year performance, IBHF leads with 4.48% vs 3.19% for CRDT. On fees, IBHF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHF has performed better with a 4.48% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.

IBHF has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 6.23% for CRDT.

CRDT is categorized as Multisector Bonds, while IBHF is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CRDT and 0.35% for IBHF.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDT и IBHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор