Сравнение CRDT с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
CRDT и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -1.72% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | 1.97% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.33%.
CRDT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и AGGH
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
CRDT vs. AGGH — Ранг доходности на риск
CRDT
AGGH
Сравнение CRDT c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.45 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 0.68 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.60 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.63 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.45 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и AGGH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и AGGH
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности AGGH в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.86% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и AGGH
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -13.26% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -6.50% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -1.72% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.57% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.40% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и AGGH
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 1.90% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 3.50% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 8.57% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.57% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.57% | -1.91% |