PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с TSDLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и TSDLX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.19%10.34%6.30%6.07%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.19%.

CRDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.19%
6 месяцев
2.71%
1 год
8.74%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CRBVX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий CRDSX и TSDLX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

3.76

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

8.03

-4.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.14

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

7.19

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

28.51

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.76

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.47

0.00

Корреляция

Корреляция между CRDSX и TSDLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и TSDLX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TSDLX в 8.41%

TTM20252024202320222021
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.41%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и TSDLX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-7.86%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-1.26%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.94%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.82%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.32%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и TSDLX

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.53%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.51%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

2.38%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

2.30%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

2.24%

-0.19%