PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и SWSBX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-4.76%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CROVX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий CRDSX и SWSBX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.59

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.60

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.42

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

8.68

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.59

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.76

+0.70

Корреляция

Корреляция между CRDSX и SWSBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и SWSBX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и SWSBX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-9.06%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-1.54%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.13%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.81%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.43%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и SWSBX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.73%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.46%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

2.36%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

2.95%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

2.47%

-0.42%