PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и DHEIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с DFEQXCRDSX с CRNSX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с STBCXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий CRDSX и DHEIX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

4.60

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

8.07

-4.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.53

-0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

10.53

-6.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

39.35

-23.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

4.60

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.87

-0.40

Корреляция

Корреляция между CRDSX и DHEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и DHEIX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и DHEIX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-12.33%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-0.50%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.27%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.77%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.13%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и DHEIX

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.36%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.72%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.15%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

1.52%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

2.28%

-0.23%