PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и DFAIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.95%4.86%6.38%5.64%-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.95%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.78%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CROVX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SCHODFAIX с SDMZXDFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий CRDSX и DFAIX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

CRDSX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

3.57

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

5.96

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.07

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

8.23

-4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

31.88

-15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.57

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.09

+0.38

Корреляция

Корреляция между CRDSX и DFAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и DFAIX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и DFAIX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-5.63%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-0.47%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.19%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.95%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.12%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и DFAIX

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.76%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.07%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

3.18%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

2.55%

-0.50%