PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий CRDOX и VWEHX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

CRDOX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.90

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.86

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.79

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

11.37

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.15

Корреляция

Корреляция между CRDOX и VWEHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и VWEHX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и VWEHX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-30.17%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.52%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-13.83%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.80%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.30%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.62%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и VWEHX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.44% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.39%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.29%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

3.45%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

4.85%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.26%

-1.22%