PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CUSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с CUSUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и CUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у CUSUX с доходностью -6.99%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с CMIUX

Сравнение комиссий CRDOX и CUSUX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CUSUX в 0.05%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. CUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCUSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.88

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.39

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.20

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

4.68

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CUSUX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.88

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.12

Корреляция

Корреляция между CRDOX и CUSUX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CUSUX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности CUSUX в 9.87%

TTM2025202420232022202120202019
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CUSUX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки CUSUX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CUSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXCUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-35.55%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-11.98%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-35.55%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-8.48%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.80%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.08%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CUSUX

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.44%, в то время как у Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXCUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.16%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

9.64%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

18.91%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

20.77%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

21.71%

-17.67%