PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDOX с CUSUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) and CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - CRDOX is a High Yield Bonds fund managed by Six Circles, while CUSUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CRDOX returned 3.23%/yr vs 13.06%/yr for CUSUX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CRDOX charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for CUSUX.

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у CUSUX с доходностью 8.30%.

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

CUSUX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.73%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.14%
1 год
26.57%
3 года*
22.03%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDOX и CUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.30%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%0.91%

Correlation

The correlation between CRDOX and CUSUX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL
Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с CIUEXCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с CMIUXCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG

Доходность на риск

CRDOX vs. CUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.26

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
3.09

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.41

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.46

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

9.88

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSUX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.26

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.69

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CUSUX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки CUSUX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDOXCUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-35.55%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-11.01%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-19.64%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-35.55%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.82%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-8.64%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.73%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CUSUX

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 0.88%, в то время как у Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDOXCUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

2.76%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

9.13%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

12.02%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

20.75%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

21.53%

-17.51%

Сравнение комиссий CRDOX и CUSUX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CUSUX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CUSUX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности CUSUX в 8.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.47%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CRDOX and CUSUX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUSUX has higher volatility (2.76%) compared to CRDOX (0.88%). In terms of maximum drawdown, CRDOX dropped -15.92% vs CUSUX's -35.55%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDOX и CUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор