PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и CCLFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%1.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий CRDOX и CCLFX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

8.00

-5.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

16.02

-13.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

5.88

-4.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

16.71

-14.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

101.37

-93.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

8.00

-5.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

5.15

-4.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

4.53

-3.82

Корреляция

Корреляция между CRDOX и CCLFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CCLFX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM2025202420232022202120202019
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CCLFX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-3.91%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.38%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-2.25%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.09%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-0.16%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.08%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CCLFX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.23%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.65%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

0.97%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

1.74%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

1.89%

+2.15%