PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDO с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDO с SHV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 4.63%/yr for SHV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRDO и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.53%.

CRDO

1 день
-5.27%
1 месяц
35.91%
С начала года
74.31%
6 месяцев
74.28%
1 год
241.28%
3 года*
142.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.86%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.34%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDO и SHV

2026 (YTD)2025202420232022
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		74.31%114.09%245.20%46.28%10.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.53%4.21%5.12%5.04%1.00%

Correlation

The correlation between CRDO and SHV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credo Technology Group Holding Ltd

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с AAPLCRDO с ICHR
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

CRDO vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDO c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRDOSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
19.49

-16.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
149.54

-146.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

53.77

-52.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

431.38

-426.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

2,419.80

-2,409.04

CRDO vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDO и SHV

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDOSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-0.45%

-61.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.59%

-0.01%

-53.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.05%

-0.03%

-61.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

0.00%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-0.03%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.17%

0.00%

+22.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и SHV

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDOSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.41%

0.04%

+28.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.16%

0.12%

+65.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.70%

0.20%

+85.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.50%

0.29%

+81.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.50%

0.28%

+81.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и SHV

CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CRDO and SHV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDO has higher volatility (28.41%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDO и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор