Сравнение CRDO с BTC-USD
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 36.87%/yr for BTC-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 45.68%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам CRDO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -55.13% |
Correlation
The correlation between CRDO and BTC-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CRDO
BTC-USD
Сравнение CRDO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.74 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -1.28 | +12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и BTC-USD
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -85.30% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -51.21% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -51.21% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -47.43% | +42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -42.37% | +22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 35.28% | -13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и BTC-USD
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 12.10% | +16.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 34.64% | +30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 35.63% | +50.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 44.55% | +36.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 56.61% | +24.89% |
Часто задаваемые вопросы
CRDO and BTC-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to BTC-USD (12.10%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs BTC-USD's -85.30%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор