PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с PWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с PWDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и PWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и PWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		6.58%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у PWDIX с доходностью 6.58%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

PWDIX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.95%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.89%
1 год
21.39%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Donoghue Forlines Dividend Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с PWRIXPWDIX с ABRZXPWDIX с FLOTXPWDIX с HFSAXPWDIX с QEVOXPWDIX с MOJOX

Сравнение комиссий CRDBX и PWDIX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PWDIX в 1.56%.

PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

CRDBX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXPWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.27

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.76

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

1.69

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

7.36

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. PWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PWDIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и PWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXPWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.40

-0.39

Корреляция

Корреляция между CRDBX и PWDIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и PWDIX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности PWDIX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и PWDIX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и PWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXPWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-40.86%

-56.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-13.30%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-21.29%

-75.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-3.12%

-92.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-8.63%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.05%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и PWDIX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXPWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.11%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

8.22%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

16.76%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

14.19%

+1,621.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

14.55%

+1,511.27%