PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий CRDBX и GOIIX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

CRDBX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.39

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.85

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.28

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

1.30

+3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

5.74

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.52

-0.51

Корреляция

Корреляция между CRDBX и GOIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и GOIIX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и GOIIX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-43.63%

-53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.55%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-23.78%

-73.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-5.34%

-90.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-6.44%

-19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и GOIIX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.36%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

6.73%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

10.54%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

10.61%

+1,625.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

11.23%

+1,514.59%